Gestion du risque de crédit

Objectifs

• Comprendre les caractéristiques du risque de crédit ;
• Maîtriser les outils de mesure et de gestion du risque de crédit ;
• Comprendre les liens entre risque de crédit et capital réglementaire.

Programme

1 – Mesure du Risque de Crédit

• Quelques précautions sémantiques ;
• Introduction au risque de crédit : influence du risque de crédit, qu’est-ce qu’une notation, notations externes du risque de crédit, notations Banque de France ;
• Mesure du risque de crédit : aspects réglementaires bâlois, aspects réglementaires Bâle 3.

2 – Gestion du risque de crédit

• Différentes composantes du risque de crédit, calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, facteurs d’atténuation du risque de crédit, RAROC : mesure complémentaire ;
• Notation interne ;
• Risque de contrepartie sur opérations de marché ;
• La VaR Crédit ;
• Dérivés de Crédit.